استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع vix

استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع VIX مؤشر مجلس شيكاغو خيارات الصرف تقلب السوق، والمعروف باسم VIX. تقدم التجار والمستثمرين رأي عين الطير من الجشع والخوف المستويات في الوقت الحقيقي، في الوقت الذي توفر لقطة من توقعات السوق للتقلب في أيام التداول المقبلة 30. عرض CBOE VIX في عام 1993، وسعت تعريف في وقت لاحق 10 عاما، وأضاف العقود الآجلة في عام 2004. (لمزيد، اقرأ: إن الأسواق المالية: عندما الخوف والطمع خذ أكثر). وقد أثبتت الأوراق المالية المستندة إلى التذبذب التي أدخلت في 2009 و 2011 شعبية هائلة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والاتجاه المسرحيات. في المقابل، كان لشراء وبيع هذه الصكوك لها تأثير كبير على أداء المؤشر الأصلي، والتي تم تحويلها من تخلف في مؤشر رئيسي. علاقات التقارب الاختلاف على التجار نشط الحفاظ على VIX الوقت الحقيقي على شاشات السوق في جميع الأوقات، مقارنة اتجاه المؤشر مع حركة السعر في العقود الاجلة الأكثر شعبية. علاقات التقارب الاختلاف بين هذه الصكوك يولد سلسلة من التوقعات التي تساعد في التخطيط التجاري وإدارة المخاطر. (لمزيد من المعلومات، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب الاختلاف). هذه التوقعات تشمل ما يلي: ارتفاع VIX + ارتفاع SP 500 وناسداك 100 الاجلة = اختلاف الهابط الذي يتنبأ تقلص الرغبة في المخاطرة والمجازفة لانعكاس الاتجاه الهابط. ارتفاع VIX + الوقوع 500 SP وناسداك 100 الاجلة = التقارب الهابط الذي يثير احتمالات ليوم واحد الاتجاه الهابط هبوط VIX + هبوط SP 500 وناسداك 100 الاجلة = الاختلاف الصاعد الذي يتنبأ تزايد شهية المخاطر وقدرة عالية لعكس الاتجاه الصعودي. هبوط VIX + ارتفاع SP 500 وناسداك 100 الاجلة = التقارب الصاعد الذي يثير احتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباينة بين SP 500 وناسداك 100 الاجلة يخفض الاعتماد على التنبؤ، غالبا ما تسفر مناشير ثنائية. الارتباك وشروط محددة النطاق. رسم VIX الرسم البياني VIX اليومي تبدو أكثر مثل رسم القلب من عرض السعر، وتوليد المسامير العمودية التي تعكس فترات التوتر العالي، الناجم عن محفزات اقتصادية أو سياسية أو بيئية فمن الأفضل لمشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط خشنة، وتبحث عن انتكاسات حول أرقام الجولة كبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من القمم السابقة. دفع أيضا الانتباه إلى التفاعلات بين المؤشر و50 و 200 يوما ايماس. مع تلك المستويات بوصفها الدعم أو المقاومة. (للقراءة ذات العلاقة، انظر: تجارة الزخم مع الانضباط). VIX يستقر في العمل تسير بخطى بطيئة ولكن يمكن التنبؤ الاتجاه في الفترات الفاصلة بين الضغوطات دورية، مع مستويات الأسعار تزيد من أو تنحيه ببطء مع مرور الوقت. يمكنك ان ترى هذه التحولات بشكل واضح على الرسم البياني الشهري VIX عرض SMA 20 شهرا بدون ثمن. لاحظ كيف أن المتوسط ​​المتحرك بلغت ذروتها قرب 33 خلال السوق 2008-09 الدب على الرغم من أن مؤشر دفع ما يصل إلى 90. وفي حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن يساعد في إعداد التجارة المدى القصير انهم ذو فائدة عظيمة في استراتيجيات توقيت السوق، خصوصا في المواقف التي تستمر على الأقل 6 إلى 12 شهرا. (لمزيد من المعلومات، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن لتجار المدى القصير خفض مستويات الضوضاء VIX وتحسين تفسير لحظيا مع بار 10 ضعت SMA على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف أن المتوسط ​​المتحرك يطحن العالي وانخفاض في نمط موجة السلس الذي يقلل من احتمالات لإشارات خاطئة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عند المتوسط ​​المتحرك لتغيير الاتجاه لأنه ينبئ انتكاسات وكذلك الانتهاء من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا خط السعر استخدامها كآلية الزناد عندما يعبر فوق أو تحت المتوسط ​​المتحرك. أدوات التداول VIX الآجلة تقدم اكتسبت أنقى التعرض للصعودا وهبوطا المؤشر ولكن مشتقات الأسهم بتأييد قوي مع الجماهير تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة (دائرة شرطة) استخدام العمليات الحسابية المعقدة طبقات عدة أشهر من VIX العقود الآجلة في التوقعات على المدى القصير والمتوسط. وتشمل الأموال التقلب رئيسية هي: SP 500 VIX قصيرة الأجل الآجلة ETN (VXX) SP 500 VIX منتصف المدة العقود الآجلة ETN (VXZ) VIX قصيرة الأجل الآجلة ETF (VIXY) VIX منتصف المدة العقود الآجلة ETF (VIXM) يمكن تداول هذه الأوراق المالية لتحقيق أرباح على المدى القصير أن تكون تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يفرض إعادة تعيين المستمرة لالمتحللة أقساط العقود الآجلة. هذا التأجيل يمكن أن تمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما تسبب في الأمن لتجيء حاد في المؤشر الأساسي. ونتيجة لذلك، من الأفضل أن تستخدم هذه الأدوات في استراتيجيات طويلة الأجل كأداة تحوط، أو بالاشتراك مع خيارات الحماية المسرحيات. (للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع: 4 طرق لتجارة VIX). مؤشر VIX إنشاؤها في 1990s لقد ولدت مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تتيح للتجار والمستثمرين لإدارة المخاطر الناشئة عن ظروف السوق الصعبة.